استراتيجية تجارة الميكانيكية باستخدام هوى

استراتيجية تجارة الميكانيكية باستخدام هوى / نسبة الذهب وباستخدام بيانات من السنوات السبع الماضية، لقد وضعت استراتيجية التداول الميكانيكية باستخدام نسبة هوي / الذهب كدليل. فرضية بسيطة: يعتمد على قيمة المؤشر هوى أساسي على سعر الذهب، كل شيء آخر هو مجرد ضجيج. ينبغي للمرء أن يكون قادرا على تحديد النظرية "القيمة الصحيحة" للمؤشر هوي، اعتمادا فقط على نسبة هوي لسعر الذهب. يجب أن تباع أي تقدم في مؤشر هوي أعلى بكثير من هوى / نسبة الذهب المثالية. ينبغي أن يكون اشترى أي تراجع مؤشر هوي أقل بكثير من هوى / نسبة الذهب. ومثالي هوي / نسبة الذهب ليست ثابتة. أنه يختلف مع سعر الذهب لأن نفوذ شركات التعدين يختلف مع سعر الذهب. لقد وضعت خوارزمية الذي يحدد "سعر عادل" لهوي على أساس سعر الذهب. تقدم خوارزمية والعليا والسفلى الفرقة لهوي المثالية / نسبة الذهب على أساس وظيفة من 100 يوم المتوسط ​​المتحرك لسعر الذهب. في أي وقت هوى / نسبة الذهب (خط أسود) وترتفع فوق الحد الأعلى (الخط الأحمر)، وهذا يعني أن المؤشر هوى والمبالغة وينبغي أن تباع. في أي وقت تنخفض هوي / نسبة الذهب أقل من الحد الأدنى (الخط الأخضر)، ومقومة بأقل من قيمتها المؤشر هوى وينبغي أن يكون اشترى. وكانت هذه الصيغة نجاحا ملحوظا على مدى السنوات ال 7 الماضية وخصوصا عندما يكون سعر الذهب فوق 280. عادت هذه الاستراتيجية 170٪ منذ بدء تشغيله في عام 1996. وخلال الفترة الزمنية نفسها، قد سقط في هوى ما يقرب من 40٪! وفيما يلي جدول لل/ استراتيجية الذهب هوى. بياناتي يعود الى يونيو من عام 1996. زوجان من الملاحظات: كانت استراتيجية دقيقة بشكل مثير للدهشة في اختيار قمم وقيعان من HUI طالما أن سعر الذهب ما بين 290 $ و 400 $. تظهر الصيغة لكسر بأسعار أقل بكثير من 290 $، تشهد نقطة شراء الطريقة أيضا، في وقت مبكر من يونيو 1998 في 91.52. فرضيتي هي أن النموذج يعمل فقط عندما ذهب مربحة لإزالة الألغام. بأسعار أقل من 290 $، والعديد من شركات التعدين تصبح مربحة. يمكن بسهولة PM الشركات الرابحة تكون قيمتها في مضاعفات من أرباحها ولكن الثمن أسهم الشركات الخاسرة يمكن أن تكون غير متوقعة للغاية. أقل من 290 $، يظهر مؤشر هوي قد يتقلب بعنف على العواطف، والاحتياطيات، والاعتبارات السياسية، الخ بدلا من التركيز على الربحية. أيضا أشك في دقة هذا النموذج إذا كان سعر الذهب الآن يتجاوز 400 $. الصيغ تستخدم الدوال الأسية التي تبدأ للذهاب مكافئ في ارتفاع أسعار الذهب. إذا كان لي المزيد من البيانات، وأود أن نسخ اختبار النموذج إلى 90 في وقت مبكر عندما كان الذهب أعلى. لسوء الحظ، فإن هوي تكن موجودة وذلك في مؤشر حتى عام 1996. هنا هو قرب من استراتيجية خلال 400 يوما الماضية. واضاف لقد سعر الذهب إلى هذا المخطط حتى تستطيع أن ترى كيف يميل إلى هوى في التنبؤ بحركة من الذهب. وكانت هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص خلال هذه الفترة الزمنية. على الرغم من أنه غاب عن جزء من رأس blowoff في theSpring لسنة 2002، اشتعلت فيها أكثر من غيرها من بيع وشراء نقاط تماما تقريبا. وكانت هذه الاستراتيجية في وقت مبكر قليلا في اختيار الجزء السفلي من الانخفاض الأخير في هوي لأن المتوسط ​​المتحرك من الذهب ما زالت تميل كبير من قبل على المدى القريب إلى 390 $. ومع ذلك، فإن أتباع هذه الاستراتيجية أن يصل 200٪ منذ 21 سبتمبر، 2001. وخلال نفس الإطار الزمني، متقدمة على هوى 70٪ والذهب ارتفع 12٪. اعتبارا من اليوم، 25 أبريل. نحن لا نزال في منطقة الشراء على هوى، ولكن بصعوبة. إذا استمرت أنماط سعر الماضية، فإن هوى / نسبة الذهب يرتفع قريبا فوق الفرقة شراء ودخول المنطقة "عقد" في طريقها إلى الفرقة بيع المقبلة. إذا كان سعر الذهب يبقى مستقرا نسبيا في المنطقة 330 $ إلى 350 $، وأتوقع إشارة بيع على نسبة هوي / الذهب من 0.450، وربما في غضون شهرين أو نحو ذلك. بسعر الذهب من $ 340، التي من شأنها أن تترجم إلى تقييم هوي من 153. من الواضح، إذا الذهب يقفز أعلى، فإن إشارة بيع تحدث في تقييم هوي العالي. مذكرة من الحذر: وضعت هذه الاستراتيجية من خلال backtesting البيانات. بعد فوات الأوان، وكنت قادرا على دفع غرامة تصل قيمتها الصيغ إلى حد ما يتزامن مع القمم والوديان من مؤشر هوي. كما هو الحال مع معظم استراتيجيات backtested، فمن المرجح أنه لن يكون ناجحا تماما كما للمضي قدما. ومع ذلك، منذ تقوم الاستراتيجية على التقييم الأساسي، أشعر بالراحة مع المفهوم العام. أخطط لتوسيع نطاق في المواقف مع اقتراب نقطة شراء، وحجم الخروج مع اقتراب نقاط البيع. أنا استثمرت بالكامل في حق PM الان مع أي مبالغ نقدية على الهامش. في بلدي مقال المقبل، سوف أركز على بعض الاختلافات في هذه الاستراتيجية. على وجه التحديد، ماذا يجب ان تفعل مع النقدية الخاصة بك بعد تلقي إشارة بيع على هوى؟